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PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:
1. In the case of historical volatility weighted VaR, a higher current volatility when compared to historical volatility:
A) will decrease the VaR estimate
B) will increase the VaR estimate
C) will increase the confidence interval
D) will not affect the VaR estimate
2. Which loss event type is the failure to timely deliver collateral classified as under the Basel II framework?
A) Clients, products and business practices
B) Information security
C) External fraud
D) Execution, Delivery & Process Management
3. There are two bonds in a portfolio, each with a market value of $50m. The probability of default of the two bonds over a one year horizon are 0.03 and 0.08 respectively. If the default correlation is zero, what is the one year expected loss on this portfolio?
A) $1.38m
B) $5.26m
C) $11m
D) $5.5m
4. Loss provisioning is intended to cover:
A) Both expected and unexpected losses
B) Expected losses
C) Unexpected losses
D) Losses in excess of unexpected losses
5. The unexpected loss for a credit portfolio at a given VaR estimate is defined as:
A) Actual Loss - VaR
B) VaR - Expected Loss
C) Actual Loss - Expected Loss
D) max(Actual Loss - Expected Loss, 0)
質問と回答：
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