8011 : Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate Exam

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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題:

1. When fitting a distribution in excess of a threshold as part of the body-tail distribution method described by the equation below, how is the parameter 'p' calculated.

Here, F(x) is the severity distribution. F(Tail) and F(Body) are the parametric distributions selected for the tail and the body, and T is the threshold in excess of which the tail is considered to begin.

A) If there are N observations, of which K are up to T, then p = k/N
B) p is a parameter estimated using either the sum of least squares or maximum likelihood estimation
C) p is a function of the reporting threshold and determined by the log-likelihood functional
D) If there are K observations up to the tail threshold, then p = k*n

2. A stock's volatility under EWMA is estimated at 3.5% on a day its price is $10. The next day, the price moves to $11. What is the EWMA estimate of the volatility the next day? Assume the persistence parameter # = 0.93.

A) 0.0018
B) 0.0421
C) 0.0224
D) 0.0429

3. Which of the following statements is a correct description of the phrase present value of a basis point?

A) It refers to the discounted present value of 1/100th of 1% of a future cash flow
B) It refers to the present value impact of 1 basis point move in an interest rate on a fixed income security
C) It is the principal component representation of the duration of a bond
D) It is another name for duration

4. Which of the following is not a limitation of the univariate Gaussian model to capture the codependence structure between risk factros used for VaR calculations?

A) A single covariance matrix is insufficient to describe the fine codependence structure among risk factors as non-linear dependencies or tail correlations are not captured.
B) Determining the covariance matrix becomes an extremely difficult task as the number of risk factors increases.
C) It cannot capture linear relationships between risk factors.
D) The univariate Gaussian model fails to fit to the empirical distributions of risk factors, notably their fat tails and skewness.

5. Which of the following is not a consideration in determining the liquidity needs of a firm (as opposed to determining the time horizon for liquidity risk)?

A) Off balance sheet items
B) The firm's business model
C) Speed with which new equity can be issued to the owners
D) Collateral

質問と回答：